Quantitative Risk Model Validator
Zapisz tę ofertę pracy i uporządkuj wyszukiwanie
Utwórz bezpłatne konto, aby zapisywać oferty pracy, tworzyć alerty i wracać do tego ogłoszenia ze swojego pulpitu nawigacyjnego.
Kontynuując, akceptujesz nasze Warunki & Politykę prywatności.
Commerzbank AG in Łódź/Wroclaw is seeking a Specialist in Risk Model Validation to join our Risk Model Validation team. You will perform independent validation of models for market and counterparty risk, combining quantitative analysis, programming and financial knowledge in an international environment.
You should have a background in mathematical or statistical modelling, knowledge of statistics and data analysis, and strong skills in R, Python or SQL. English (B2) is essential.